R Forex

Por consumidores, para os consumidores. Estou deixando o mundo conhecer e entender que o site Forex Factory passa pela Internet para comerciantes bem-sucedidos como eu e calunia-os para desacreditá-los e seus sistemas, aparentemente para ganhar mais receita para si. Essas pessoas na Forex Factory estão me atacando no ano passado, caluniando-me com as mais viciosas mentiras que alguém poderia dizer sobre outra pessoa. Um dia eu entrei na minha conta do YouTube e notei que metade dos meus vídeos do YouTube estavam todos baixados, eu entrei e vi uma mensagem de que meus vídeos tinham uma reivindicação de violação de direitos autorais contra eles, e eles foram retirados pelo YouTube. Então eu entrei na reivindicação para saber mais sobre isso e vi que era Forex Factory que havia feito essa afirmação contra mim, dizendo que meus próprios vídeos gravados por mim no meu próprio computador eram deles e violavam seus direitos autorais. A Fábrica de Forex obviamente estava mentindo, então eu arquivei uma reclamação contábil com o YouTube assinando um formulário que esses eram meus vídeos e não estavam violando direitos autorais. Passaram duas semanas com a metade dos meus vídeos e finalmente ganhei o caso e o YouTube colocou meus vídeos novamente novamente. Então, cerca de um mês passou e eu cheguei sessão na minha conta do YouTube novamente e desta vez foi a minha outra metade dos vídeos que estavam para baixo, com outra reivindicação de violação de direitos autorais arquivada novamente pela Forex Factory, que o YouTube indicou claramente. Mais uma vez eu tive que apresentar uma queixa de contador e assinar um formulário declarando que esses vídeos eram meus e não violavam direitos autorais. Depois de mais duas semanas, ganhei o pedido novamente e o YouTube colocou meus vídeos de volta. A Forex Factory levou um post meu em seu próprio quadro e adicionou a minha própria publicação chamando-me um golpe e começou a ridicularizar-me e a curtir-se de mim, e fazê-lo usando minha própria postagem contra mim, tentando o melhor possível para fazer Parece como se eu fosse o artista de golpes, quando, na realidade, é o Forex Factory que é o maior site de fraudes provavelmente em qualquer lugar do mundo, e precisa ser derrubado pelo FBI. Tenho apresentado uma queixa ao FBI em 24 de outubro de 2012, e aqui está o número de identificação da reclamação do FBI: Id. De reclamação: I1210241534261552 Tenho arquivado esta queixa para o FBI e pedindo acusações de conspiração para ser colocada contra o site Forex Factory para Indo ao redor da Internet e caluniando comerciantes, como eu, com o objetivo de avançar os lucros da Forex Factory, levando qualquer competição para eles. E eles não andam por aí caluniando outros comerciantes, como eu, todo o seu site é uma grande fraude gigantesca, onde eles mentem através de seus dentes sobre a negociação do mercado Forex e, em seguida, as pessoas interessadas com base nessas mentiras e, uma vez que eles fazem eles clicam em Seus vários links em seu site e inscrever-se para um corretor, para o qual a Forex Factory fica entre 125 e 250 cada vez que alguém se inscreve com um corretor em seu site. Outra palavra Forex Factory está colocando uma discussão para começar com a finalidade de manipular as pessoas a acreditar que estão fazendo dinheiro negociando o mercado Forex e, em seguida, as pessoas vão dar o próximo passo e se inscrever para um corretor que a Forex Factory recomenda em seu site no formulário Das várias bandeiras que eles têm, esses banners todos têm informações de rastreamento dentro deles e quando alguém então se inscreve para um corretor Forex Factory é pago sua comissão. A configuração perfeita e os ingredientes de uma farsa nas mãos erradas, e com a Forex Factory está nas piores mãos possíveis em qualquer lugar do mundo, pois essas pessoas são criminosas da Mafia em todos os sentidos da palavra e precisam ser desligadas, antes que eles fraudem Milhares de pessoas mais para tentar trocar o mercado Forex e antes de caluniar muitos comerciantes como eu na internet. Você pode aprender mais sobre o que o Forex Factory fez para mim e outros comerciantes, incluindo assistir alguns vídeos de como Ive os interromperam completamente usando servidores proxy para postar com para me caluniar indo na seguinte página: O site Forex Factory é um site administrado por Os criminosos mais viciosos que já vi antes em toda a minha vida. Eles até me enviaram ameaças de morte. Eu sei que há muitos comerciantes lá fora que foram caluniados pela Forex Factory, e aqui é o lugar que todos podemos reunir para assumir uma posição contra essas pessoas e dar a conhecer ao público o que eles estão fazendo para as pessoas, E como essas pessoas realmente são verdadeiras. Então, deixe sua voz ser ouvida, se você foi uma vítima da Forex Factory, que todos saibam, vamos ajudar o FBI a colocar esses criminosos na prisão, onde eles pertencem. Este relatório foi postado no Relatório Ripoff em 10262012 04:15 PM e é um registro permanente localizado aqui: ripoffreportrForex-FactoryinternetForex-Factory-Forex-Factory-is-slandering-other-traders-with-systems-in-the-business-and -960657. O tempo de publicação indicado é hora local do Arizona. O Arizona não observa a economia diurna para que o tempo de publicação seja Montanha ou Pacífico, dependendo da época do ano. O Ripoff Report possui uma licença exclusiva para este relatório. Não pode ser copiado sem a permissão por escrito do Ripoff Report. LEIA: Sites estrangeiros roubam nosso conteúdo Procure relatórios adicionais Se você quiser ver mais Rip-off Reports nesta empresa individual, pesquise aqui: Para garantir os melhores resultados em sua pesquisa: Mantenha o nome simples e simples, e tente diferente Variações do nome. Não inclua, S, Inc., Corp ou LLC no final do nome da empresa. Use apenas a primeira parte principal de um nome para obter melhores resultados. Apenas procure um nome de cada vez se a empresa tiver muitas AKAs. Report amp Rebostar Responda a este relatório Você é proprietário, empregado ou ex-funcionário com informações negativas ou positivas sobre a empresa ou o indivíduo, ou você pode fornecer informações privilegiadas sobre esta empresa. Você também é vítima da mesma empresa ou pessoa? Deseja Justiça Arquiva um Relatório de Rip-off, ajude outros consumidores a serem educados e não os deixem fugir. Repare seus Reputação Obteve Relatórios arquivados contra você Resolva os problemas e reconstrua a confiança através do nosso Programa de Advocacia Corporativa. Programa de advocacia corporativa: a melhor maneira de gerenciar e reparar sua reputação comercial. Ocultar queixas negativas é apenas um Band-Aid. Os consumidores querem ver como as empresas se ocupam dos negócios. Todas as empresas receberão queixas. Como essas empresas cuidam dessas queixas é o que separa os bons negócios de empresas ruins. Remover relatórios Não melhor ainda Arbitrar para definir o recorde reto REBUTTALS amplificador RESPOSTAS: 7 Autor 3 Consumidor 0 EmpregadoPortuguês Atualizações amp Rebutadas AUTOR: Bruce w - (Canadá) ENVIADO: Sábado, 09 de fevereiro de 2013 POSTADO: sábado, 09 de fevereiro de 2013 Eu tenho Foi um usuário da Forex Factory por mais de 5 anos. Eu tenho minhas próprias questões difíceis com eles, no entanto, para entender melhor essa questão, eu apreciaria mais informações. Eu fui banido da Forex Factory no passado por falar a Verdade. Twee o moderador enquanto parece ser justo às vezes lado a lado da posição de paz a qualquer custo. Eles já tiveram um problema com Jacko que foi autorizado a usar seu site e descobriu que ele era um verdadeiro especialista em ripoff. Gostaria de me comunicar com o autor deste assunto para ver se temos interesses comuns. Responda a este relatório Você é proprietário, empregado ou ex-funcionário com informações negativas ou positivas sobre a empresa ou o indivíduo, ou você pode fornecer informações privilegiadas sobre esta empresa? 2 Autor do relatório original AUTOR: Oil Trading Academy - (United States of América) APRESENTADO: sexta-feira, 07 de dezembro de 2012 PUBLICADO: sexta-feira, 07 de dezembro de 2012 Os maçons estão executando uma conspiração no mercado Forex. Estes Freemasons não só controlam o mercado de Forex em si, mas também controlam a maioria de todos os fóruns de negociação, enganando pessoas e pessoas enganadoras e enganando as pessoas para negociar o mercado Forex com o objetivo de perder seu dinheiro uma vez que a tentativa. Esta é uma conspiração executada pelos maçons no mercado Forex, mas também em seus fóruns comerciais. Quando você tenta negociar o mercado Forex, o que acontecerá será que, uma vez que eles aprendam, você pode vencê-los em uma base consistente, o computador irá buscá-lo e virá para obter o seu barulho para não permitir que você ganhe dinheiro a longo prazo. Ninguém no mundo pode fazer dinheiro negociando o mercado Forex a longo prazo, no início, você poderá, mas depois de um mês a três meses o computador descobrirá que você pode vencê-lo e então ele irá direcioná-lo e virá para obter suas paradas . O mercado Forex é o único mercado no mundo que está desregulado, nenhum outro mercado no mundo está desregulado, exceto para o mercado Forex. Além disso, se você colocar 30.000 em um corretor de Forex, eles lhe darão 3000, o mercado Forex é o único mercado do mundo que faz isso. Se você colocar seu dinheiro em um corretor para negociar ações, não lhe dará dinheiro, se você colocar seu dinheiro em um corretor de futuros para negociar o futuro, eles não lhe darão algum dinheiro, é só quando você coloca dinheiro em uma conta Forex, eles fazem Dar-lhe dinheiro. A razão pela qual eles lhe dão dinheiro não é porque são boas pessoas de bom coração que gostam de dar seu dinheiro, é porque eles sabem que eles vão fazer esse dinheiro de volta de você porque todo o mercado Forex é um embuste projetado para levar o dinheiro das pessoas deles. A fábrica de Forex está sendo executada pelos maçons, eles possuem a fábrica de Forex da placa de mensagens e eles estão enfrentando e enganando as pessoas para se interessarem em negociar o mercado Forex para que eles clicem nos banners no site e se inscrevam para um corretor Forex e quando Eles fazem fábrica de Forex paga 250 para cada inscrição. Esta é uma conspiração direta da fábrica de Forex e dos Freemasons para envolver as pessoas envolvidas na negociação do mercado Forex quando eles sabem que vão perder seu dinheiro. E todos os corretores de Forex estão todos envolvidos com isso e todos de propriedade dos Freemasons. Você pode aprender mais sobre esta conspiração e como eu descobri, observando o seguinte vídeo: Responda a este relatório POSTADO: segunda-feira, 05 de novembro de 2012 Em resposta à sua pergunta, você pode ler mais sobre meus Vídeos de Código 1 da Academia de Comércio de Petróleo aqui: Você pode aprender mais sobre o meu Oil Trading Academy Code 2 Videos aqui: Além disso, você deve dar uma olhada no meu Oil Trading Academy Reviews aqui: Isso irá explicar muito mais para você e mostrar o que outras pessoas estão dizendo sobre eles. Em geral, porém, o Código 1 é como ir para transações de curto prazo, onde você geralmente está fora dentro de 15 minutos, e o Código 2 é como ir para transações de longo prazo, onde você está por 1 hora para dizer 4 horas ou mais, mas Você ganha um lucro muito maior. Não há nada como o Código 2, se você é realmente sério sobre negociação e quer ser bem sucedido e está disposto a fazer o que for necessário para ser assim, então você deve obter ambos os cursos ao mesmo tempo, Código 1 e Código 2 juntos, você obtém Um melhor negócio dessa forma e você pode começar a usar o Código 2 imediatamente depois de aprender o Código 1: e aqui na página seguinte você encontrará um curso de negociação de ações GRATUITA que eu coloquei online que eu já vendi e você pode assistir este curso de graça. Além disso, você verá alguns vídeos de trades que eu fiz em Oil: isso começará, e se você precisar de alguma ajuda, deixe-me saber. E uma coisa é certa, quando você começa a negociar o mercado do petróleo, você descobrirá muito rápido quanto melhor e mais fácil é negociar o mercado Forex. A razão pela qual tantas pessoas trocam o Forex é porque é onde é a publicidade. E por que isso é bom porque o mercado Forex é um mercado SCAM, sendo administrado por criminosos e Forex Factory, como Forex Factory, perpetuando o embuste e o con usando cartazes para mentir e dizer que eles fazem dinheiro negociando o mercado Forex. Todo o mercado Forex me deixa doente no estômago, nada além de golpes e os maiores homens de guerra neste planeta inteiro. Estou realmente feliz em mostrar às pessoas isso e ajudá-los a entrar em negociação de algo que eles realmente podem ganhar dinheiro, em vez de puxar os cabelos com frustração com a tentativa de trocar o mercado Forex e ouvir sites fraudulentos como o Forex Factory e o Cones profissionais que executam o site. Responda a este relatório Você é um proprietário, funcionário ou ex-funcionário com informações negativas ou positivas sobre a empresa ou o indivíduo, ou você pode fornecer informações privilegiadas sobre esta empresa AUTOR: Oil Trading Academy - (Estados Unidos da América) ENVIADO: domingo , 04 de novembro de 2012 Publicado: domingo, 04 de novembro de 2012 Aqui está um bom vídeo que explica como a Forex Factory espia pessoas em seu site, é intitulado Forex Factory: Mas Forex Factory não faz nada para esconder pessoas em seu próprio site, eles fazem Algo ainda pior na minha opinião, eles vão ao redor atacando outras pessoas na Internet e fazendo declarações falsas e mentindo para tentar sabotar seu site e / ou empresa ou nome. Esta é uma ação criminal da Forex Factory, não é de admirar como eles chegaram ao topo, tentaram abalar todos os outros com o uso da calúnia e atacar e desacreditar em todos os lugares seus concorrentes e mentir para o YouTube fazendo declarações falsas de direitos autorais E / ou marca registrada. O que quer que você não se apaixone por fraudes na Forex Factory, eles mentem sobre tudo em seu site e você acha que está lendo uma postagem de um comerciante profissional quando, na realidade, você está lendo uma postagem de um artista profissional. Aqui está um vídeo que fornece uma PROVA matemática que o óleo é controlado por um programa de computador: Fique longe do mercado Forex, todo o mercado é uma grande fraqueza gigantesca, e é UNREGULADO Se você deseja trocar algo como o mercado de Forex, os mercados Futuros , É REGULADO E você pode vencer o computador que o controla se você conhece o código para ele. Considerando que você poderia usar o código no mercado Forex e não funcionará porque o computador Forex que controla o mercado Forex usa Inteligência Artificial e virá para obter suas paradas em você, não permitindo que você ganhe dinheiro a longo prazo. Então, fique com a negociação dos mercados de Futuros e o comércio de petróleo é um excelente caminho a seguir, porque você pode vencer o óleo e o petróleo se movimentou muito e é negociado em todo o mundo todo o dia, todos sabem sobre o petróleo em todo o mundo. Responda a este relatório Você é proprietário, funcionário ou ex-funcionário com informações negativas ou positivas sobre a empresa ou o indivíduo, ou você pode fornecer informações privilegiadas sobre esta empresa AUTOR: Oil Trading Academy - (Estados Unidos da América) ENVIADO: Quinta-feira 01 de novembro de 2012 PUBLICADO: quinta-feira, 01 de novembro de 2012 Aqui está uma boa página da internet mostrando a natureza da fraude executada no site Forex Factory e como essas pessoas estão executando uma conspiração criminosa para enganar as pessoas para se inscreverem em um corretor Ao pretender trocar o forex e ganhar dinheiro fazendo tudo para que possam receber uma comissão pelo corretor quando alguém se inscrever. E Forex Factory avança atacando outros comerciantes on-line fora de seu quadro de mensagens: todo o mercado Forex é uma farsa e criminosos estão executando, é um mercado não regulamentado sendo executado e promovido por criminosos. Responda a este relatório Você é proprietário, empregado ou ex-funcionário com informações negativas ou positivas sobre a empresa ou o indivíduo ou você pode fornecer informações privilegiadas sobre esta empresa. 10 Comentário do Consumidor AUTOR: Jimmy - (Estados Unidos da América) ENVIADO: Terça-feira, 30 de outubro de 2012 PUBLICADO: terça-feira, 30 de outubro de 2012 Homem, isso é tão certo o que eles fizeram comigo. Eu odeio essas pessoas deixá-los fora Forex Factory perdedores Eu sabia que esses caras eram assim por muito tempo agora Fique longe desses perdedores Eu gostei deste no meu Facebook e eu tweed isso para meus 500 assinantes porque isso precisa sair para todos . Responda a este relatório Você é proprietário, empregado ou ex-funcionário com informações negativas ou positivas sobre a empresa ou o indivíduo, ou você pode fornecer informações privilegiadas sobre esta empresa? Report amp. Rebotão Responda a este relatório Você é proprietário, empregado ou ex - empregado com informações negativas ou positivas sobre a empresa ou o indivíduo, ou você pode fornecer informações privilegiadas sobre esta empresa. Você também é vítima da mesma empresa ou indivíduo? Deseja um arquivo de justiça, um relatório de Rip-off, ajude outros consumidores a serem educados e Não deixá-los fugir. Reparar sua reputação Obter relatórios arquivados contra você Resolva os problemas e reconstrua a confiança através do nosso Programa de advocacia corporativa. Programa de advocacia corporativa: a melhor maneira de gerenciar e reparar sua reputação comercial. Ocultar queixas negativas é apenas um Band-Aid. Os consumidores querem ver como as empresas se ocupam dos negócios. Todas as empresas receberão queixas. Como essas empresas cuidam dessas queixas é o que separa os bons negócios de empresas ruins. Remover relatórios Não melhor ainda Arbitrar para definir o recorde straightR e Forex No Wed, 12 de outubro de 2011 às 3:29 AM, Yves S. Garret, ltidden email gt escreveu: gt Oi tudo, gt gt Recentemente eu comecei a aprender sobre o Forex e encontrei isso OReilly livro no gt Barnes amp Nobles sobre R. Eu comprei-o fora de pura curiosidade. Eu gosto do que eu gt ver. No entanto, tenho uma pergunta. Alguém tentou trazer estas duas idéias juntas em um sentido financeiro e comercial. Existem algumas bibliotecas ou módulos gt em R que podem auxiliar nesse empreendimento. Nunca ouvi ninguém (conhecedor ou não) alegar que, na ausência de transição Custos, o SAS é melhor do que R para modelagem de equidade. Se você se deparar com qualquer afirmação, eu ficaria feliz em refutá-lo. - David Kane R-SIG-Finance (dezembro de 2004) Você pode abordar esta questão para r-sig-finance, e confira a Visão da Tarefa de Finanças 1. Cumprimenta Liviu gt - Yves gt gt versão HTML alternativa excluída gt gt Gt email escondido mailing list gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt POR FAVOR, leia o guia de publicação R-project. orgposting-guide. html gt e forneça um código comentado, mínimo, autônomo e reprodutível. Gt Abra esta postagem na exibição em discussão Denuncie Conteúdo como Reimporcional inapropriado: R e Forex Em resposta a esta postagem por Yves S. Garret O pacote quantmod pode ser um bom começo. ----- Mensagem de Ursprngliche ----- Von: Yves S. Garret e-mail ltidden gt An: email escondido Cc: Gesendet: 2:29 Mittwoch, 12.Oktober 2011 Betreff: RR e Forex Eu comecei recentemente a aprender sobre Forex e Encontrou este livro da OReilly no Barnes amp Nobles sobre R. Eu comprei com pura curiosidade. Eu gosto do que vejo. No entanto, tenho uma pergunta. Alguém tentou juntar essas duas idéias em um sentido financeiro e comercial. Existem bibliotecas ou módulos em R que podem auxiliar nesta alternativa de risco versão HTML excluída lista de endereços de email escondida stat. ethz. chmailmanlistinfor-help POR FAVOR, leia o guia de postagem R-project. orgposting-guide. html e forneça um código comentável, mínimo, autônomo e reprodutível. Como foi apontado para você antes, isso é realmente mais uma questão de R-SIG-Finance, mas eu não esperaria muita explicação, tampouco, pessoas que o apontaram para as ferramentas de financiamento padrão R (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg, E a suite Rmetrics também possui algumas ferramentas fantásticas em desenvolvimento, mas se você apenas pegou seu primeiro livro em R, você provavelmente não está pronto para aqueles ainda). A sua pergunta também não está bem definida: você quer apenas estudar séries de preços em moeda em R. Isso é simples: basta obter os dados (talvez de oanda usando quantmod :: getSymbols ou simplesmente lendo através de qualquer uma das funções regulares) e Estude-o como quiser. O atual ato de negociação, no entanto, é mais difícil de fazer apenas dentro de R: existe uma API IBrokers muito popular, mas eu não usei muito disso. Parece que você provavelmente é um comerciante solitário, então, se você não tiver um relacionamento pré-existente com o IBrokers, provavelmente você deseja entrar com trades por meio do corretor que você usa atualmente. Isso - o pacote IBrokers - é a única solução completa nesse fim. Estou ciente de, embora eu tenha certeza de que muitas pessoas têm seus próprios trabalhos. E, na medida em que as experiências vão: bem, eu suponho que as pessoas não estariam fazendo se achassem que não havia dinheiro a ser feito. Agora, se você quiser ler mais: verifique as visualizações da tarefa CRAN, como sugerido anteriormente. PS - Uma nota séria: FX está muito mais perto de um jogo de soma zero do que a equidade longa, eu seria negligente se eu não o avisasse para seguir com cuidado. No qua, 12 de outubro de 2011 às 13h50, Yves S. Garret, o correio eletrônico gt escreveu: gt Sim, foi o que eu quis dizer. Curioso que as experiências foram de algumas pessoas gt e algumas dicas. Gt gt On Wed, 12 de outubro de 2011 às 12:31, R. Michael Weylandt gt lthidden email gt escreveu: gtgt gtgt quotThis é o que exatamente gtgt gtgt Traded em FX usando R Sim, é feito todos os dias, mesmo que eu digite. Gtgt gtgt Michael gtgt gtgt No qua, 12 de outubro de 2011 às 8:10, Yves S. Garret gtgt lthidden email gt escreveu: gtgt gt Não, isso não é o que eu quis dizer. Fiquei curioso se alguém já fez este gtgt gt antes e com quão bem ele funcionou. Todas as dicas para um novato gtgt gt gtgt gt No qua, 12 de outubro de 2011 às 12:19, Liviu Andronic gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gt gtgt gtgt On Wed, 12 de outubro de 2011 às 3:29, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden email gt escreveu: gtgt gtgt gt Oi tudo, gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt Recentemente eu comecei a aprender sobre o Forex e encontrei este OReilly gtgt gtgt gt book in gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles sobre R. Eu comprei-o de puro curiosidade. Gostaria de ter gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt ver. No entanto, tenho uma pergunta. Alguém tentou trazer esses gtgt gtgt gt gtg gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt juntos em um sentido financeiro e comercial. Existem algumas bibliotecas gtgt gtgt gt ou gtgt gtgt gt módulos em R que podem auxiliar nesta empresa gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Gt fortune (equity) gtgt gtgt gtgt gtgt Eu nunca ouvi ninguém (conhecedor ou de outra forma) alegar que, na maior parte do ano, a ausência de custos de transição, a SAS é melhor do que R para a modelagem de equidade. Gtgt Gtgt Se gtgt gtgt você gtgt gtgt encontrar qualquer uma dessas reivindicações, eu ficaria feliz em refutar isso. Gtgt gtgt - David Kane gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gt gt gtgt gtgt gt alternativa versão HTML excluído gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt email escondido Lista gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gt POR FAVOR, leia o guia de publicação gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gt e forneça um código comentado, mínimo, autônomo e reprodutível. Gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Você sabe como ler gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gtgt gtgt Você sabe como escrever gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gtgt gtgt gtgt gt gtgt gt alternativa versão HTML excluída gtgt gt gt gt gt gtgt gt email escondido lista de discussão gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gt POR FAVOR leia o guia de publicação gtgt gt R-project. Orgposting-guide. html gtgt gt e forneça um código comentado, mínimo, autônomo e reprodutível. Gtgt gt gt gt Em resposta a esta postagem por Michael Weylandt Apenas um comentário sobre a falta de uma API R direta para corretoras não-IBrokers: é claro que é possível colocar algo junto usando o rJava ou uma interface C direta, mas não é o mais suave Coisa se você nunca mergulhou no interior do R e não é a coisa mais rápida do mundo se você estiver fazendo um trabalho particularmente sensível ao tempo. Em frequências mais baixas, isso torna-se menos um problema e os trabalhos simples como o uso de um arquivo csv como intermediário podem tornar tudo muito mais fácil. Na outra extremidade do processo de comércio, uma vez que você começa a entrar em mais domínios de HF, há também o problema inverso do processamento em tempo real: não estou particularmente interessado na pergunta, então não pensei muito sobre isso, mas não vejo um particular R-ish maneira de lidar com um feed de dados ao vivo, embora tenha sido tratado nos arquivos R-SIG-Finance algumas vezes. On Wed, 12 de outubro de 2011 às 5:56 PM, Yves S. Garret, um e-mail ltc gt escreveu: gt Além disso, quando você diz que fazer o aspecto comercial é mais difícil, o que você gt significa exatamente? Existem problemas de desempenho com o código Encarregado de fazer os negócios gt Falta de API Ou é apenas uma dor para colocar algo coerente gt juntos que farão os negócios gt gt On Wed, 12 de outubro de 2011 às 15:07, R. Michael Weylandt gt lthidden email gt escreveu : Gtgt gtgt Como foi apontado para você antes, isso é realmente mais uma questão de Gtgt R-SIG-Finance, mas eu não esperaria muita explicação também, apenas pessoas que o apontaram para as ferramentas de finanças R gtgt (quantmod, Zooxts, TTR, RBloomberg e Rmetrics suite theres gtgt também algumas ferramentas fantásticas em desenvolvimento, mas se você simplesmente pegou o seu primeiro livro em R, você provavelmente não está pronto para aqueles ainda). Gtgt gtgt Você também não está bem definido: gtgt gtgt Você só quer estudar séries de preços de moeda em R. Isso é simples: gtgt apenas obtenha os dados (talvez de oanda usando quantmod :: getSymbols ou gtgt simplesmente lendo através de qualquer Das funções regulares) e estuda-a como quiser. Gtgt gtgt O verdadeiro ato de negociação, no entanto, é mais difícil de fazer exclusivamente no R: gtgt há uma API de IBrokers muito popular, mas não usei muito disso. Parece que você provavelmente é um comerciante solitário, então, se você não tiver um relacionamento pré-existente com o IBrokers, provavelmente você deseja entrar nas negociações de gtgt através do corretor que você usa atualmente. Isso - o pacote Gtgt IBrokers - é a única solução completa nesse fim, estou ciente de Im Gtgt, embora eu tenha certeza de que muitas pessoas têm seus próprios trabalhos. Gtgt gtgt E, na medida em que as experiências vão: bem, eu suponho que as pessoas não estariam fazendo isso se achassem que não havia dinheiro a ser feito, agora eles gostariam. Se você quer mais ler: verifique as visualizações da tarefa CRAN, como sugerido antes. Gtgt gtgt Michael gtgt gtgt PS - Uma nota séria: FX está muito mais perto de um jogo de soma zero do que a equidade longa do gtgt, eu seria negligente se eu não avisasse você para seguir com sucesso. Gtgt gtgt On Wed, 12 de outubro de 2011 às 1:50 PM, Yves S. Garret, Gtgt lthidden email gt escreveu: gtgt gt Sim, foi o que eu quis dizer. Curioso o que as experiências foram de algumas pessoas gtgt gt gtgt e algumas dicas. Gtgt gt gtgt gt On Wed, 12 de outubro de 2011 às 12:31, R. Michael Weylandt gtgt gt lthidden email gt escreveu: gtgt gtgt gtgt gtgt quotThis é o que exatamente gtgt gtgt gtgt gtgt Negociou em FX usando R Sim, é feito todos os dias , Mesmo que eu digite. Gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt O qua, 12 de outubro de 2011 às 8:10, Yves S. Garret gtgt gtgt ltidden email gt escreveu: gtgt gtgt gt Não, isso não é o que eu quis dizer. Fiquei curioso se alguém já fez gtgt gtgt gtgt gtgt gt antes e como funcionou bem. Qualquer dicas para um novato gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt Em Wed, 12 de outubro de 2011 às 12:19, Liviu Andronic gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt On Wed, 12 de outubro de 2011 às 3:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt ltidden email gt escreveu: gtgt gtgt gtgt gtgt gt Oi tudo, gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt Recentemente eu comecei a aprender sobre o Forex e encontrei este OReilly gtgt gtgt gtgt gt book in gtgt gtgt gtgt gt Barnes Nobres sobre R. Eu comprei isso com pura curiosidade. Tenho gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt ver. No entanto, tenho uma pergunta. Alguém tentou trazer esses gtgt gtgt gtgt gt dois gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gt gtgt gt gt gtgt gt gt gtgt gt gt gtgt gtgt Gtgt Gtgt gt gtgt Gtgt Gtgt Gtgt Gtgt gt gtgt Gtgt Gtgt Gtgt Gtgt gt Gtgt Gtgt Gtgt Gtgt Esse ganho de gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt fortuna (equidade) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt É melhor que R para a equidade gtgt gtgt gtgt modelagem. Gtgt Gtgt Gtgt Se você quiser ter uma reclamação desse tipo, eu ficaria feliz em refutá-lo. Gtgt gtgt gtgt - David Kane gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Gtgt the Finance Task View 1. Respeita Gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Gt alternativa versão HTML excluída gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt email escondido lista de discussão gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gtgt gtgt gt POR FAVOR, leia o guia de postagem gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting - guide. html gtgt gtgt gtgt gt e forneça um código comentado, mínimo, autônomo e reprodutível. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt - gtgt gtgt gtgt Sabe como ler gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gtgt gtgt Gtgt Você sabe como escrever gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gtgt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt alternativa versão HTML excluído gtgt gtgt gt gt gtgt gt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gt POR FAVOR leia o guia de publicação gtgt gt gt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gt e forneça um código comentado, mínimo, autônomo e reprodutível. Gtgt gtgt gt gt gt gt gt gt gt Não me vejo fazendo trocas em tempo real. Provavelmente algumas vezes por hora. Oh, você não pode fazer um soquete para outro aplicativo em R. Essa seria a minha primeira abordagem. Em quarta-feira, 12 de outubro de 2011 às 6:53 PM, R. Michael Weylandt, o email escondido gt escreveu: gt Apenas um comentário sobre a falta de uma API R direta para corretoras não-IBrokers gt: é claro que é possível colocar algo em conjunto Usando gt rJava ou uma interface C direta, mas não é a coisa mais suave se gt youve nunca mergulhou no interior do R e não é bem a coisa mais rápida do mundo se você estiver fazendo particularmente o trabalho sensível ao tempo gt. Em frequências mais baixas, isso se torna menos uma questão de gt e os trabalhos simples como o uso de um arquivo csv como um intermediário gt podem tornar tudo muito mais fácil. Gt gt Na outra extremidade do processo de comércio, uma vez que você começa a entrar em gt mais domínios HF, há também o problema inverso do processamento em tempo real gt: Eu não estou particularmente interessado na questão, então não pensei muito sobre isso, mas Eu não vejo uma maneira particularmente R-ish gt de lidar com um feed de dados ao vivo, embora tenha sido tratado nos arquivos gt R-SIG-Finance algumas vezes. Gt gt Michael gt gt On Wed, 12 de outubro de 2011 às 5:56 PM, Yves S. Garret gt lthidden email gt escreveu: gt gt Além disso, quando você diz para fazer o aspecto comercial é mais difícil, o que você gt gt gt Significa exatamente Há problemas de desempenho com o código encarregado de fazer o gt gt negociações Falta de API Ou é apenas uma dor para colocar algo coerente gt gt juntos que irão fazer os negócios gt gt gt gt On Wed, 12 de outubro de 2011 em 3:07 PM, R. Michael Weylandt gt gt ltidden email gt escreveu: gt gtgt gt gtgt Como foi apontado para você antes, isso é realmente mais uma questão de gt gtgt R-SIG-Finance, mas eu não esperaria muita explicação Gt gtgt também, apenas as pessoas que o apontaram para as ferramentas de finanças R gt gtgt (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg e Rmetrics suite theres gt gtgt também algumas ferramentas fantásticas em desenvolvimento, mas se você simplesmente pegou gt gtgt seu primeiro livro Em R, você provavelmente não está pronto para aqueles ainda). Gt gtgt gt gtgt Você pergunta também não está bem definido: gt gtgt gt gtgt Você só quer estudar séries de preços de moeda em R. Isso é simples: gt gtgt apenas obtenha os dados (talvez de oanda usando quantmod :: getSymbols ou gt gtgt Simplesmente lendo através de qualquer uma das funções regulares) e estude gt gtgt-lo como quiser. Gt gtgt gt gtgt O verdadeiro ato de negociação, no entanto, é mais difícil de fazer exclusivamente no R: gt gtgt há uma API de IBrokers muito popular, mas eu não usei muito. Gt gtgt parece que você provavelmente é um comerciante solitário, então, se você não tiver uma relação pré-existente gt gtgt com o IBrokers, provavelmente você deseja entrar nas negociações gt gtgt através do corretor que você usa atualmente. Isso - o pacote gt gtgt IBrokers - é a única solução completa para esse fim de semana, mas estou certo de que muitas pessoas têm seus próprios trabalhos. Gt gtgt gt gtgt E, na medida em que as experiências vão: bem, eu suponho que as pessoas não estariam fazendo gt gtgt se eles pensassem que não havia dinheiro a ser feito, agora eles deveriam ter gt gt gtgt Se você quer mais ler: verifique o CRAN Pontos de vista da tarefa, como sugerido gt antes. gt gtgt gt gtgt Michael gt gtgt gt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gt gtgt carefully. gt gtgt gt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gt gtgt gt people gt gtgt gt and some tips. gt gtgt gt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gt gtgt gt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt Michael gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gt gtgt gtgt gt this gt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this gt OReilly gt gtgt gtgt gtgt gt book in gt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gt gtgt gtgt gtgt gt like gt gtgt gtgt gtgt gt what gt gtgt gtgt gtgt I gt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring gt these gt gtgt gtgt gtgt gt two gt gtgt gtgt gtgt ideas gt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gt gtgt gtgt gtgt gt libraries gt gtgt gtgt gtgt gt or gt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, gt in gt gtgt gtgt gtgt the gt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gt gtgt gtgt gtgt modeling. gt gtgt gtgt gtgt If gt gtgt gtgt gtgt you gt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gt gtgt gtgt gtgt out gt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gt gtgt gtgt gtgt Liviu gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gt gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible gt code. gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt -- gt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gt gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gt gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gt gtgt gtgt gt gt gtgt gt gt gtgt gt gt gt gt gt gt alternative HTML version deleted Open this post in threaded view Report Content as Inappropriate Re: R and Forex I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R does provide some socket support (see make. socket and connections among others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you better answers than I can. On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my first approach. gt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt wrote: gt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gt brokerages: of course its possible to put something together using gt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gt youve never delved into the R internals and its not quite the gt fastest thing in the world if you are doing particularly gt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gt can make everything much easier. gt gt On the other end of the trade process, once you start getting into gt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gt processing: Im not particularly interested in the question so I gt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gt R-SIG-Finance archives a couple of times. gt gt Michael gt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gt lthidden email gt wrote: gt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you gt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the gt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gt gt together that will do the trades gt gt gt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gt gt lthidden email gt wrote: gt gtgt gt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gt gtgt (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gt gtgt gt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gt gtgt gt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gt gtgt it however you like. gt gtgt gt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gt gtgt gt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gt gtgt gt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested before. gt gtgt gt gtgt Michael gt gtgt gt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gt gtgt carefully. gt gtgt gt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gt gtgt gt people gt gtgt gt and some tips. gt gtgt gt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gt gtgt gt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt Michael gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gt gtgt gtgt gt this gt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gt gtgt gtgt gtgt gt book in gt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gt gtgt gtgt gtgt gt like gt gtgt gtgt gtgt gt what gt gtgt gtgt gtgt I gt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gt gtgt gtgt gtgt gt two gt gtgt gtgt gtgt ideas gt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gt gtgt gtgt gtgt gt libraries gt gtgt gtgt gtgt gt or gt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gt gtgt gtgt gtgt the gt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gt gtgt gtgt gtgt modeling. gt gtgt gtgt gtgt If gt gtgt gtgt gtgt you gt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gt gtgt gtgt gtgt out gt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gt gtgt gtgt gtgt Liviu gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gt gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt -- gt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gt gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gt gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gt gtgt gtgt gt gt gtgt gt gt gtgt gt gt gt gt gt gt alternative HTML version deleted Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R gt does provide some socket support (see make. socket and connections among gt others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel gt list where the experts on the nitty gritty could give you better answers gt than I can. gt gt Michael gt gt gt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt gt wrote: gt gt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an gt hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my gt first approach. gt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lt gt hidden email gt wrote: gt gtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgt can make everything much easier. gtgt gtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do gtgt you gtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do gtgt the gtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgt gt together that will do the trades gtgt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgt gtgt (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgt gtgt gtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgt gtgt gtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgt gtgt it however you like. gtgt gtgt gtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgt gtgt gtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgt gtgt gtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested gtgt before. gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgt gtgt carefully. gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgt gtgt gt people gtgt gtgt gt and some tips. gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever gtgt done gtgt gtgt gtgt gt this gtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this gtgt OReilly gtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgt gtgt gtgt gtgt I gtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring gtgt these gtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, gtgt in gtgt gtgt gtgt gtgt the gtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgt gtgt gtgt gtgt If gtgt gtgt gtgt gtgt you gtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgt gtgt gtgt gtgt out gtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible gtgt code. gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgt gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gt alternative HTML version deleted Open this post in threaded view Report Content as Inappropriate Re: R and Forex To be honest, I dont frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but Id feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket or lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what Ive seen. The moderators may wish to correct me. Im happy to spitball ideas privately and you have my email, but Im not qualified to make specific feasibility assessments on the record so Ill have to punt if you want official answers. On Oct 12, 2011, at 9:49 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 9:12 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R does provide some socket support (see make. socket and connections among others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you better answers than I can. gt gt Michael gt gt gt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt gtgt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my first approach. gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt wrote: gtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgt can make everything much easier. gtgt gtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you gtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the gtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgt gt together that will do the trades gtgt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgt gtgt (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgt gtgt gtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgt gtgt gtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgt gtgt it however you like. gtgt gtgt gtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgt gtgt gtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgt gtgt gtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested before. gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgt gtgt carefully. gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgt gtgt gt people gtgt gtgt gt and some tips. gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gtgt gtgt gtgt gt this gtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgt gtgt gtgt gtgt I gtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gtgt gtgt gtgt gtgt the gtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgt gtgt gtgt gtgt If gtgt gtgt gtgt gtgt you gtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgt gtgt gtgt gtgt out gtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgt gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gtgt gt alternative HTML version deleted Yves and Michael, R-devel is the place for programming questions that would be confusing to most people who follow R-help. Posting to R-devel would make sense if youve written socket connections between applications in other languages and are having trouble sorting out how to do it in R. If youve never written a socket connection before, R-devel is not the right place to post. Skim the posts over the past few weeks to get a feel for the level of discussion. That should help you decide if your question fits. Stack Overflow is another good resource for that weird middle-ground between R-help and R-devel. Best, -- Joshua Ulrich FOSS Trading: fosstrading On Wed, Oct 12, 2011 at 9:05 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gt To be honest, I dont frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but Id feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket or lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what Ive seen. The moderators may wish to correct me. gt gt Im happy to spitball ideas privately and you have my email, but Im not qualified to make specific feasibility assessments on the record so Ill have to punt if you want official answers. gt gt Michael gt gt On Oct 12, 2011, at 9:49 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt gtgt Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 9:12 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gtgt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R does provide some socket support (see make. socket and connections among others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you better answers than I can. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gtgt gtgtgt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my first approach. gtgtgt gtgtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt wrote: gtgtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgtgt can make everything much easier. gtgtgt gtgtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgtgt gtgtgt Michael gtgtgt gtgtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you gtgtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the gtgtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgtgt gt together that will do the trades gtgtgt gt gtgtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgtgt gt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgtgt gtgt (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgtgt gtgt it however you like. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested before. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt Michael gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgtgt gtgt carefully. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgtgt gtgt gt people gtgtgt gtgt gt and some tips. gtgtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt Michael gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gtgtgt gtgt gtgt gt this gtgtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgtgt gtgt gtgt gtgt I gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gtgtgt gtgt gtgt gtgt the gtgtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgtgt gtgt gtgt gtgt If gtgtgt gtgt gtgt gtgt you gtgtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgtgt gtgt gtgt gtgt out gtgtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgtgt gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgtgt gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gtgtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgtgt gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gtgtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt gtgtgt gt gtgtgt gt gtgtgt gtgt gt gt alternative HTML version deleted gt gt gt hidden email mailing list gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt PLEASE do read the posting guide R-project. orgposting-guide. html gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtR-Squared (R2) When R-Squared rounds off at extreme levels, a Short-term position could be considered opening opposite the prevailing trend. Por exemplo, uma posição curta pode ser considerada como vendendo ou abrindo, quando a inclinação é positiva e 0.80 ponto é superado por R-quadrado, então ele começa a diminuir. Você pode encontrar muitas maneiras de usar os resultados de regressão linear de R-squared e Slope em sistemas de negociação. Se você precisar de mais informações sobre o R-Squared, lê-lo no livro The New Technical Trader escrito por Stanley Kroll e Tushar Chande. Tools amp links: copy 2005mdash2016 Forexrealm