Wednesday, 12 July 2017

Medição Precisão De Negociação Estratégias Irene Aldridge


Medição da precisão das estratégias de negociação Citações Citações 1 Referências Referências 0 isso pode ser visto como uma geração de sinal de negociação de alta hierarquia, que adiciona recursos praticamente ilimitados para a representação de estratégias comerciais na arquitetura. Por exemplo, para implementar um ATS adaptativo que otimize uma estratégia de negociação em média móvel em um símbolo, pode-se ter vários agentes de sinal de média em movimento, cada um calculando uma média móvel do respectivo comprimento, que são combinados por um agente de sinal H que Emprega um critério de seleção, por exemplo, o método de precisão da estratégia de negociação (TSA) 1, para selecionar, a cada momento, o agente de Sinal (ou seja, o comprimento médio móvel) que se adapta melhor às condições atuais do mercado. Finalmente, o agente do Trader conectado ao Signal (Figura 1b) ou ao agente H-Signal superior (Figura 1c) recebe os sinais de negociação de entrada ou saída produzidos, os parâmetros do modelo do modelo de estratégia x27s, incluindo capital disponível, paradas comerciais e outros parâmetros de gerenciamento de riscos da estratégiax27s , E aplicar algoritmos de tomada de decisão para produzir demandas para manter ou liquidar posições em sua saída. Resumo: Este trabalho propõe uma nova arquitetura de sistema de negociação automatizada (ATS) que ofereça múltiplas estratégias para múltiplas condições de mercado através da geração hierárquica de sinais comerciais que empregam sinais h, que são sinais de negociação gerados usando outros sinais comerciais. A idéia central da arquitetura do sistema proposto é decompor o problema comercial em um conjunto de tarefas manipuladas por agentes autônomos distribuídos sob uma coordenação central mínima. Implementamos o ATS proposto usando uma arquitetura de software que empregou um modelo de comunicação publicar subscrição. No estágio atual de desenvolvimento, somos capazes de executar o ATS no modo de back-test com estratégias de cruzamento em média móvel em bancos de dados de mercado minuto a minuto. Conseguimos resultados de desempenho muito satisfatórios, processando 306.791 linhas de banco de dados que representam mais de dois anos de dados em apenas 47 segundos. Documento de conferência Nov 2013 Fabio Daros Freitas Christian Daros Freitas Alberto Ferreira De SouzaIrene Aldridge Irene Aldridge é presidente e chefe de pesquisa da AbleMarkets, uma empresa de grandes dados para os mercados de capitais. Ela é uma reconhecida especialista em microestrutura do mercado e comércio de alta freqüência com mais de 20 anos de experiência em Wall Street. Antes de fundar AbleMarkets, Irene era um gerenciador de portfólio quantitativo e comerciante de quant. Anteriormente, a Irene ocupava papéis seniores e executivos em gerenciamento de riscos, grande integração de sistemas, arquitetura de software e hardware e segurança empresarial da Internet. Ela começou sua carreira como desenvolvedora de software. Irene possui um BE em Engenharia Elétrica da Cooper Union em Nova York, MS em Engenharia Financeira pela Columbia University em Nova York, MBA do INSEAD em Fontainebleau, França, e estudou em dois programas de doutorado: Pesquisa de Operações na Universidade de Columbia (ABD) e Finanças (ABD). Ela é membro do subcomité CFTC da HFT desde 2011. Irene é co-autora do quotReal-Time Risk: o que os investidores deveriam saber sobre Fintech, High-Frequency Trading e Flash Crashesquot (Wiley, 2017, com Steve Krawciw ) E o autor de x201cHigh-Frequency Trading: um Guia Prático de Estratégias Algorítmicas e Sistemas de Negociaçãox201d (Wiley 2009, 2013, traduzido para o chinês) e vários estudos acadêmicos publicados em revistas com revisão de pares. Irene também é colunista da Huffington Post e, muitas vezes, aparece na televisão em capacidade especializada. O mercado de câmbio (FX) é tão complexo quanto grande e representa uma importante fonte de risco para os investidores. Esse risco levou a uma crescente demanda por análise de custos de transação (TCA) e ferramentas de benchmarking de divisas para ajudar os investidores a evitar desvios indesejados e inesperados sobre os retornos. Strategy amp Opportunity in Foreign Exchange apresenta pesquisas empíricas e conselhos práticos para gerenciar riscos e maximizar o retorno das transações cambiais. Escrito por especialistas com décadas de experiência na indústria e no meio acadêmico, esta coleção de artigos abrange as principais preocupações dos investidores de hoje, incluindo: estratégias de transporte de FX, riscos de hedge, convenções de cotação de opções de FX e produtos negociados em câmbio. A ampliação de estratégia Oportunidade em câmbio é um recurso imprescindível para investidores que buscam a melhor execução nos mercados cambiais. Esta coleção de 13 artigos em 130 páginas está disponível como e-book em PDF. Compre agora para 189 USD Active Currency Investing e Performance Benchmarks Michael Melvin e Duncan Shand. BlackRock The Journal of Portfolio Management, Inverno 2011 Otimizando Carry Pickup em portfólios de dinheiro real Pavan Wadhwa e Christian ODonnell, J. P. Morgan Securities Ltd O Jornal de Gestão de Carteira, Inverno de 2010 Um Guia de Convenções de Questões de Opções FX Dimitri Reiswich. Gestão de amplificadores da Escola de Finanças de Frankfurt Uwe Wystup. MathFinance AG e Frankfurt School of Finance amp Management The Journal of Derivatives, Winter 2010 Fontes de retorno dentro de uma carteira de renda fixa e de câmbio de mercados emergentes Amer Bisat, Traxis Partners e Columbia University The Journal of Alternative Investments, Summer 2010 Collateral Management: Aligning Riscos de FX com o Gerenciamento de Risco Direito Aran Murphy e Joseph Hoffman, Investimentos Russell O Jornal de Negociação, Fall 2010 Hedging Risco de Moeda em Pontos de Referência Internacionais Remy Marino, Deutsche Bank NY ETFs e Indexação, Outono de 2009 Medindo a Precisão das Estratégias de Negociação Irene Aldridge, Able Alpha Trading, Ltd. O Jornal de Negociação, Verão de 2009 Simulação de Custos de Execução no Mercado Institucional Global FX Mercado Anatoly B Schmidt, ICAP Broking Eletrônico LLC O Jornal de Negociação, Outono 2009 O Alcance crescente de produtos negociados em câmbio Richard Harper, WisdomTree ETFs e indexação de ativos de ativos, queda do spillover dinâmico do mercado de dinheiro em 2009 Rmoil do FX Swap para Cross-Currency Swap Markets: Evidências da turbulência 20072008 Naohiko Baba, Banco para Pagamentos Internacionais O Jornal de Renda Fixa, Primavera 2009 CLS e Rede Bilateral: Entre uma Rocha e um Lugar Difícil Patrick Lefler, Sistemas de Wall Street Jornal de Negociação, Inverno 2009 Descoberta de Preços no Futuro de Moedas Estrangeiras e Mercado Spot Joshua V Rosenberg, Banco da Reserva Federal Leah G Traub, Lord Abbett amp Co LLC O Jornal de Derivados, Inverno 2009 Efeitos do Dia do Desempenho De Momentum Trading Strategies no mercado cambial Richard DF Harris, Universidade de Exeter Evarist Stoja, Universidade de Bristol Fatih Yilmaz, Bank of America The Journal of Trading, Winter 2009

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