Trading Systems That Work

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação 13 Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas ou parâmetros que determinam os pontos de entrada e saída de um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de cruzamento de MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e vender quando o contrário é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. Sistema de transferência cruzada média MSFT Usando as médias móveis 5 e 20 Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando Para gerenciar riscos. Aumentar o valor obtido por comércio e atingir estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testará para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e depois implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você quer adotar um sistema de negociação Demora toda emoção de negociação - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que não conseguem lidar com as perdas adivinham suas decisões e acabaram perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores costumam ser usados ​​para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer negócios. É fácil se você deixar que outros o façam por você - Precisa de todo o trabalho feito para Vocês algumas empresas vendem sistemas de negociação que eles desenvolveram. Outras empresas lhe fornecerão os sinais gerados pelos seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Olhe de perto quando os resultados que eles se vangloriaram foram tomados. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure por empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Observamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer pressupostos realistas e efetivamente empregar o sistema - os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza ao atualizar o sistema. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como derrapagens. Efectivamente, lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode ser desenvolvido em um sistema de negociação para executá-lo e funcionar corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que demora um pouco. O backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas à negociação do sistema, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Turtles Traders Originais. Em 1983, esses dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu ou foi feito. Então, eles levaram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e terminaram fazendo 80 anos ao longo dos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Isso não é ciência do foguete. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez seja um testemunho de quão bom eles funcionam. Dealing with Scams Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser detectada pelo bom senso. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente escandalosa, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125 mil em um ano. E, em seguida, através da composição por cinco anos, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, porém, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que Ofereça uma avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema você mesmo. Nunca confie cegamente sobre o negócio. Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial efetivo não é uma tarefa fácil. Isso requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e a dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 1Sistema de negociação simples (que funciona) Marca da Helios Automated Trading aqui. Gostaria de compartilhar algumas das coisas que aprendi ao trabalhar como desenvolvedora de sistemas principais no Helios. Durante a minha carreira, primeiro como comerciante e, mais tarde, desenvolvedor desenvolvi um grande número de sistemas rentáveis ​​e espero poder transmitir algo útil a outros aqui. Eu pensei que eu faria uma série de postagens aqui, explorando uma série de idéias comerciais populares e testando-as para ver se eles realmente funcionam, e se eles fizerem, o quão bom eles executam. Há tanta sabedoria comercial disponível em livros e cursos, mas, infelizmente, muito poucos desses realmente mostram o que funciona e o que não provoca o conceito de negociação de forma objetiva. Depois de descrever e testar um sistema de comércio, na próxima publicação, então, vou ver se o sistema pode ser ajustado de qualquer maneira para torná-lo ainda mais lucrativo. O clássico sistema de cruzamento médio duplo-móvel. Existem poucos comerciantes que não se depararam com este método de tendência simples e clássica. Um comércio é iniciado quando uma média móvel de prazo mais curto (o MA rápido) cruza acima uma média móvel mais lenta (o MA lento). Um longo comércio é iniciado no próximo aberto depois que o MA rápido cruza o MA lento para o lado positivo, e um curto comércio é iniciado no próximo aberto quando o MA rápido cruza o MA lento para a desvantagem. Vamos testar este sistema em barras diárias do par de moedas EURUSD. Nosso conjunto de dados vai ser executado de 1998 a 2010. Nosso MA rápido será uma média móvel exponencial de 13 períodos, enquanto nosso MA longo será uma média móvel exponencial de 21 períodos. Nesta variação do sistema, estaremos sempre no mercado. Em outras palavras, quando ocorre um sinal oposto, sairemos do nosso comércio atual e o reverteremos (por exemplo, temos uma posição longa e, então, obtemos um cruzamento de MA para a desvantagem - então, saímos da nossa posição longa e ficamos curtos ). Nesta fase, não vamos usar uma perda protetora ou uma meta de lucro. Resultados do sistema: o sistema gerou 98 negócios, dos quais 33 foram vencedores e 65 eram perdedores. O índice winloss, portanto, foi de 0,34, mas porque os vencedores eram substancialmente maiores que os perdedores, o sistema gerou 65,109 nos lucros. Embora esta seja menos da metade tão lucrativa quanto os sistemas comerciais de Helios, isso não é ruim e podemos ver que o cruzamento de MA poderia ser usado como uma base sólida para um bom sistema. Por fim, a redução máxima para este sistema foi de 20.472, o que é importante saber se queremos negociar o sistema no futuro. Na próxima publicação, vou adicionar algumas perdas e / ou metas de lucro para ver se podemos melhorar o desempenho deste sistema básico. Além disso, vou jogar com otimizar os comprimentos médios móveis para ver se isso tem um efeito importante no desempenho do sistema. Até a próxima, Mark Rose Re: sistema de negociação simples (que funciona) vejo você o chefe do desenvolvimento de sistemas. Quantos há nesse departamento vinte e cinco e trezentos milhões Você soa muito prestigiado para mim Worlds leading STIRs chatroom - propboards - registe-se, então clique no bate-papo. Não deixe que a falta de postagens no fórum o expulse - a ação acontece na sala de bate-papo. Destinados aos locais, mas os fundos de hedge, os corretores (incluindo os BID), os criadores de mercado e alguns amadores consideráveis ​​estão todos representados. Quando é silencioso, as brincadeiras são encorajadas e tudo corre. Não há problemas de propagação de problemas por favor. Alguém mais bem vindo. 21 de março de 2011, às 22:41 Inscrito em Mar 2011 Re: Sistema de negociação simples (que funciona) Postado originalmente por arabianights Eu vejo o seu chefe de desenvolvimento de sistemas. Quantos existem nesse departamento vinte e cinco e trezentos milhões Você soa muito prestigiado para mim Obrigado por suas amáveis ​​palavras. Somos um time pequeno, infelizmente, não conseguimos chegar até a marca de três milhões, mas vamos deixar você saber quando fazemos Mark RoseLearning Forex. Escolhendo um sistema de negociação ganhador You8217ll ouvir muitos dizem que as pessoas que tentam se tornar comerciantes de forex quase sempre falharão. Muitos fazem isso por causa da falta de gerenciamento de amplo valor de risco adequado. Mas, para outros, a sua incapacidade de ter sucesso pode ser colocada no seu sistema comercial, ou não é 8221. Aqueles que encontram sistemas de negociação vencedores no início são muito mais propensos a ter sucesso e se tornar rentáveis ​​do que aqueles que não. Você está disposto a negociar negociação forex isn8217t tecnicamente difícil em comparação com dizer troco opções exóticas, derivativos estruturados ou mesmo ações. Mesmo assim, há uma grande quantidade de variáveis ​​que afetam as taxas de câmbio (veja a Figura 1). Figura 1: quais fatores influenciam as moedas copiar forexop Como enfrentar esses fatores é um grande desafio. It8217s que muitos profissionais forex passam suas carreiras inteiras tentando dominar. Para muitas pessoas, se eles se tornam ou não lucrativos, os comerciantes online dependem de sua capacidade de compreender esses fatores. Mais importante ainda, se eles são capazes de transformar essa visão em um sistema comercial que funciona para eles. Até o momento, é impossível prever as habilidades de alguém em uma empresa tão complexa, mas o que é claro é que aqueles que acham sistemas de negociação vencedores no início são muito mais propensos a ter sucesso do que aqueles que don8217t. Para começar, se você estiver pensando em embarcar em uma carreira comercial. Algumas coisas para se fazer são estas: você realmente tem capacidade e disposição para passar horas monitorando os mercados de moeda Você tem tempo e know-how para analisar a torrente de lançamentos econômicos e dados que podem afetar suas negociações Você tem um Calma, atitude mental positiva ou você se preocuparia e se preocuparia sempre que uma troca fosse contra você. Você tem capital livre suficiente. Como uma regra geral, qualquer dinheiro que você coloca nos mercados de divisas deve ser capital de risco 8211, que é dinheiro que você ou sua família podem viver sem (mais). Você tem uma fonte de renda alternativa. Os retornos comerciais podem ser altamente imprevisíveis (positivos e negativos). Isso não deve ser sua única fonte de renda. Suas respostas ao acima indicará qual sistema, se houver. É mais adequado às suas metas e circunstâncias. Sistemas de negociação guiada Se você não tem o tempo, a experiência ou os meios financeiros para se negociar, existem outras formas de participar e lucrar com os mercados de divisas usando sistemas de negociação guiados. Esses sistemas são úteis para pessoas que são novas na curva de aprendizado 8211 ou que simplesmente não desejam passar seu tempo analisando dados econômicos e financeiros. Negociação de cópias O primeiro deles é o comércio de cópias. I8217ve conversou sobre este tópico em outras postagens no Forexop. Em poucas palavras, o comércio de cópias permite que você segure os negócios de jogadores de mercado mais experientes. Isso permite que seus pés se molhem, por assim dizer, e compreendam a terminologia e os riscos envolvidos sem ter que tomar decisões comerciais. O sistema de comércio de cópias provou ser tão popular que a maioria dos corretores agora oferece de alguma forma ou outra. Se você estiver pensando em ir por esta rota, existem vários corretores primários que possuem serviços de troca de cópias (o serviço eToro8217s é um), bem como o Currensee. Sinais Forex A segunda maneira de lucrar, se você quer se trocar é usar o software de sinalização forex. Os sinais de Forex são gerados por um comerciante de fornecimento ou um algoritmo. Eles são enviados para receber clientes ou seguidores. A plataforma local, em seguida, executa as instruções de comércio na conta client8217s. Warning There8217s é um vasto mercado de software de forex comercial lá fora. Infelizmente, muito disso é inútil. What8217s pior é que os vendedores publicam reivindicações altamente enganosas sobre retornos e dados históricos de desempenho. Os robôs Forex podem e funcionam. Mas é importante ter consciência dos riscos, de modo a fazer uma escolha informada. Uma alternativa para iniciantes é usar uma plataforma como o ZuluTrade. Este site classifica e classifica uma enorme variedade de sinais forex, em parte através da sua vasta comunidade de usuários. Uma vez registrado, você pode conectar seu corretor e aceitar sinais comerciais de qualquer número de provedores diferentes. A coisa boa sobre isso é que o ZuluTrade permite personalizar os parâmetros de troca e risco de cada sinal. Ele também possui um recurso de bloqueio e rotação que liberará automaticamente seus sinais de desempenho ruim antes de acelerarem as perdas prejudiciais e esgotar sua conta (leia mais). Assessores especializados O terceiro sistema de negociação guiada é o que o 8282 chamou de consultor especialista. Estes pequenos e automatizados programas funcionam em plataformas de negociação, como MetaTrader 4 e 5. Enquanto os sinais são recebidos externamente de um provedor externo, um 8220Expert Advisor8221 é um software que é executado localmente em sua própria plataforma de negociação. Ele gerará pontos de entrada e saída nos quais você executa seus negócios. O nível de automação e configuração do consultor geralmente é totalmente customizável. Os consultores especializados são uma casa a meio caminho entre sinais totalmente automatizados e negociação por conta própria. Negociação técnica O câmbio é predominantemente um mercado impulsionado tecnicamente. Os drivers técnicos são muito mais influentes no Forex do que em outras classes de ativos. Esta é uma das razões pelas quais muitos recém-chegados são atraídos por este mercado. Ao contrário das ações de negociação ou títulos, você não precisa analisar relatórios de ganhos, balanços patrimoniais, demonstrações de fluxo de caixa, estratégias de negócios e assim por diante. Muitos comerciantes de forex bem sucedidos fazem isso apenas em sua capacidade de entender os movimentos de preços a nível técnico. Gráfico. Como é conhecido, é a principal ferramenta do comerciante técnico. Analistas técnicos puros acreditam que todas as informações relevantes estão refletidas nos gráficos 8211 e, portanto, analisar os dados financeiros é desnecessário. Eles usam padrões conhecidos e configurações em dados históricos para prever futuros movimentos de preços. A maioria dos comerciantes usa esse tipo de regras de ouro o tempo todo. Por exemplo, você pode ter ouvido falar de frases como a tendência é o seu amigo. Figura 2: Gráfico com canais de banda de Bollinger e cópia de análise MACD Forexop A diferença com os cartistas é que eles usam fatores técnicos como sua principal fonte de decisões comerciais. O comércio técnico pode ser altamente rentável, mesmo a longo prazo. Indicadores de negociação Os indicadores comuns utilizados pelos comerciantes técnicos incluem: Riscos de utilização de apenas gráficos Como mencionei acima, existem também poderosas forças fundamentais as taxas de câmbio de influência. Notavelmente: condições econômicas Política monetária Geopolítica Fluxos do fundo Dívida Apetite de risco Os comerciantes que usam sistemas puramente técnicos correm o risco de serem posicionados de lado errado de importantes eventos econômicos. Quando as notícias importantes atingem os fios e as imprevisões inesperadas ou não estão de acordo com as expectativas do mercado, elas podem causar movimentos maciços e disjuntos nos mercados de moeda. Isso pode incluir correções acentuadas. Reversões de tendência. Bem como a extrema volatilidade. It8217s por este motivo que os comerciantes técnicos menos experimentados muitas vezes devolvem todos os seus ganhos ao longo do tempo. O comerciante técnico experiente logo aprende a evitar posições durante importantes lançamentos econômicos. Este ponto também vale a pena ter em mente se você está usando principalmente sinais de negociação automatizados. Tenha em mente que 99 deles trabalham exclusivamente em indicadores técnicos. Eles só podem responder à atividade após a ocorrência de 8217s. It8217s apenas modelos de computador altamente sofisticados que podem interpretar dados econômicos de forma confiável. Geralmente, desenvolvidos por bancos de investimento e hedge funds, essas caixas negras estão bem além do alcance da maioria dos comerciantes privados. E, finalmente, o sistema que você usa, a negociação não é apenas sobre números. Se você está se negociando, ou usando um consultor comercial, ter a abordagem mental certa é um dos elementos-chave do sucesso. Enquanto as recompensas no forex podem ser substanciais, você deve lembrar que há muitas pessoas inteligentes tentando fazer exatamente o mesmo que você. Manter um passo à frente do jogo é fundamental para o sucesso. Apesar do que muitas pessoas afirmam, não há riqueza fácil de ser feita nos mercados financeiros. Transformar o comércio on-line em um empreendimento rentável demora muito tempo, esforço e compromisso às vezes isso pode levar anos. COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo.