Rsi 13 3 Trading Strategy

Estratégia de negociação Forex 4-a (1-2-3, RSI MACD) Enviado por Lino em 13 de março de 2009 - 04:08. Sim, tentei diferentes EMAs, ainda estou experimentando. Infelizmente eu perdi essa configuração, eu mencionei em outra postagem sobre talvez segurando a posição até você conseguir uma configuração inversa, se você olhar para este exemplo que seria a melhor saída. Pergunta é quando você sabe que eu sou apenas um comerciante a tempo parcial e essa resposta que eu recebo é realmente útil, obrigado a todos. Edward qualquer comentário sobre como melhorar seria muito apreciado. Enviado por Edward Revy em 13 de março de 2009 - 08:23. Deixe-me participar das minhas observações. Vou tentar resolver todas as questões que vi. 1. A pergunta de George sobre o uso do estocástico para a contagem de ondas. Eu falei sobre isso em algum lugar neste site, mas não consigo encontrar o link hoje, então aqui ele vai na tela acima. O indicador estocástico suaviza a imagem para nós, mostrando as formas das ondas passadas, o que ajuda a contá-las ou a medí-las. Como o Stochastic se move com o preço, ele pode atravessar e, em seguida, mais tarde se livrar, é menos útil em dizer onde a nova onda será superada. 2. A questão da Fraser sobre o uso de pontos SAR. Eu ainda não falei sobre os pontos de SAR aqui, mas você me lembrou de um bom método de troca com pontos SAR, que vou publicar este ou no próximo fim de semana (este será o método de negociação 2), listado aqui: forex-estratégias - transferências - trading-métodos 3. Olas de Elliott. A beleza do método de Linos é que vai com o acordo da teoria das ondas Elliott. Aqui está o que eu vejo e penso sobre isso: vamos pegar a tela de tela real acima e pensar em 123 de formação (numerada em amarelo). O que a onda de Elliott poderia corresponder (supondo que não podemos voltar para analisar tendências e padrões) Caso 1: E se for uma onda de correção 2 Olhe o esboço: a Onda 2 consiste em padrão abc. De acordo com Elliott, podemos ter padrões abc ou abcxabc. De qualquer forma. Se o nosso gráfico real fosse um abc, poderíamos confiar na regra que acena uma onda c (aproximadamente) e definir o nosso mínimo Tire o lucro com a regra em mente. Tudo bem, vamos seguir em frente. Caso 2: E se no gráfico real havia a última onda de Elliott 5, após a qual a tendência mudou - a tendência de alta começou. Teríamos as novas ondas de 12345 Elliott. (Por favor, não se mistura: nos esboços mostro os números para a contagem de ondas de Elliott, enquanto na tela real acima Ive numerou o princípio de negociação 1-2-3, não são a contagem de ondas de Elliott. Então, retornando ao caso acima, se Isso foi um novo início de tendência de alta, então estaríamos negociando no Elliott wave 3, que nunca é o mais curto entre Elliott wave 1, 3 e 5. Trabalhamos para nós também. Nós podemos tirar lucros de acordo com a estratégia de Linos sem preocupações. Vamos avançar Novamente, devemos caso 3: agora, e se no gráfico real simplesmente tivéssemos uma correção, após o que uma tendência de baixa seria retomada. No esboço, seria correspondente a ABC em laranja e circulou. Mais uma vez, nós estaríamos bem, Uma vez que a onda laranja A é esperada para ser igual à onda laranja C. Não importa qual caso seja, temos um comércio vencedor com método 123. 4. Usando a linha de tendência do RSI para as saídas. Esse é um método popular para manter um comércio funcionando o tempo todo Como pode. Para desenhar uma linha de tendência no RSI, precisamos conectar os métodos dos pontos 1 e 3 do 1-2-3. RSI permanece acima da linha de tendência (tendência de alta), mantemos o comércio aberto. Certifique-se de aguardar uma vela para fechar e RSI para ser corrigido, antes de tomar um sinal. Abaixo eu peguei a mesma captura de tela e destacou uma configuração 1-2-3 adicional e sai com linha de tendência RSI. Todos os assuntos apresentados por Edward Revy em 13 de março de 2009 - 12: 47. Estratégia de negociação do modelo de índice de força remanescente (RSI) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder ( O Oscilador RSI Momentum). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de negociação (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. Greensboro: Trend Research. Conceito: o sistema de negociação de ações longas com base no RSI de 2 períodos (índice de força relativa). Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho da estratégia de negociação simples que compra pullbacks em um mercado de touro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comércio: o RSI de 2 períodos fecha abaixo RSIT limiar (valor padrão: RSIT limiar 5). Carteira: Cinco mercados de futuros de capital (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador RSIT limiar ExitLookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage do amplificador da Comissão: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o índice de força relativa do preço de fechamento durante um período de RSILookBack Valor padrão: RSILookBack 2. Fórmula: usamos um alisamento exponencial. Upi max (Closei Closei 1, 0) Downi max (Closei 1 Closei, 0) AvgUpi (AvgUpi 1 (RSILookBack 1) Upi) RSILookBack AvgDowni (AvgDowni 1 (RSILookBack 1) Downi) RSILookBack RSi AvgUpi AvgDowni RSIi 100 100 (1 RSi) Índice: i Barra atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (isto é, AvgUp1) é calculado como uma média simples de valores de 8220Up8221 durante um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (ou seja, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores durante um período de RSILookBack. Configuração longa: MA (Fechar, ConfigurarBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Configuração: Closei gt MAi Index: i Filtro Longo: O RSI fecha abaixo RSIT limiar Valor Padrão: RSIT limiar 5 Regra de filtro: RSIi lt índice de limiar RSIT: i RSIT limiar 2, 30, passo 1 Entrada longa: uma compra no aberto é colocada após um filtro de configuração otimista. Nota: no modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um SetupFilter otimista. Trend Exit: MA (Fechar, ExitLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de ExitLookBack Valor Padrão: ExitLookBack 5. Saída longa: Uma venda no aberto é colocada se Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: uma parada de venda é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIT limiar 2, 30, Passo 1 ExitLookBack 5, 30, Etapa 1 Tabela 2 Entradas: Tabela 1 Dimensionamento Fracionado Fixo: 1 amp de comissão: 50 Turno redondo. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de comércio: a maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos. Mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem usando o RSI de 14 períodos. No entanto, quando você encurta o período do RSI (o que significa que você vai muito mais baixo que o período de 14), você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e nós construímos muitos métodos de negociação que incorporam RSI 8230 de 2 períodos. Quanto menor o RSI, maior o desempenho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram maiores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. VI. Classificação: Índice de Força Relativa (RSI) Modelo de Estratégia de Negociação VII. Resumo (i) A estratégia de negociação com base no Índice de Força Relativa de 2 Barras é inferior à dos modelos alternativos de momentum (ii) Os parâmetros preferidos são: 5 RSIT limiar 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). ALPHA 20 TM Trading System REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A falta de LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNAMENTO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS EXCLUSIVOS REGRA CFTC 4.41Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os advogados da Connors saiam de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência assume e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de estoque e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima dos SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Havia sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Chartists poderia filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvessem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar sinal: